克日，旋乐吧spin8治理学院治理科学系助理教授何小雷和教授张卫国的学术论文“An Efficient Scenario Reduction Method for Problems with Higher Moment Coherent Risk Measures”被国际顶级期刊 INFORMS Journal on Computing（IJOC）任命并在线揭晓。该期刊是美国运筹学与治理科学协会（INFORMS）的会刊之一，也是国际公认的商科顶尖期刊UTD24之一。该研究效果以何小雷助理教授为第一作者、张卫国教授为通讯作者、旋乐吧spin8治理学院为唯一署名单位。据统计，IJOC自2008年以来揭晓的论文中，仅由中海内地的学者和单位署名论文的数目不凌驾25篇，其中张卫国教授和何小雷助理教授相助揭晓了2篇。

该论文针对以最小化高阶下偏危害测度（HMCR）为目的的随机妄想模子，设计了一种基于无效情景看法的情景缩减要领。现有研究主要是通过最小化某种距离怀抱来镌汰情景数目，忽略了优化模子的结构特征，如HMCR测度的值只取决于与高本钱或高损失相对应的一小部分情景，而和其他情景无关。为此，本文首先建设了HMCR测度的一些理论性子，如对偶体现、参数的取值规模等，并推导出了已知优化问题最优解时，无效情景的显示表达式。在此基础上，设计了一种新的情景缩减要领。接着，本文思量了两个具有差别重漂后的投资组合问题作为应用，效果批注：该要领可以极大的减小情景数目，同时获得更准确的最优值和最优解，最优投资组合在多样性方面也有更好的体现。